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Entstehung regulatorischer Bankenstresstests und Ergebnisse der österreichischen Banken beim Comprehensive Assessment in 2014*)*)Der vorliegende Artikel spiegelt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors und nicht notwendigerweise jene der Oesterreichischen Nationalbank wider.
Der Autor bedankt sich insbesondere bei Maximilian Fandl, Maximilian Fritz, Felix Gruber, Mario Hübler, Gerald Krenn, Christian Lipp, Benjamin Neudorfer, Claus Puhr und Christoph Siebenbrunner für die gute Zusammenarbeit während des Comprehensive Assessments und für die wertvollen Kommentare.

Berichte und AnalysenDr. Robert FerstlÖBA 2015, 925 Heft 12 v. 15.12.2015

Stresstests haben seit der Finanzkrise stark an Bedeutung gewonnen und helfen durch die Erhöhung der Transparenz Investoren informierte Entscheidungen zu treffen und somit Markteffizienz wiederherzustellen. Nach einem kurzen Überblick zur Entstehung makroökonomischer Stresstests für Finanzinstitute folgt eine Analyse der europäischen Bankenstresstests im Jahr 2014 mit einem Fokus auf die Ergebnisse der österreichischen Banken.

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