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Zwei Konsultationspapiere der EBA veröffentlicht: Leitfäden zu den Themen "Stressed VaR" und "Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC)"

Neues in KürzeAufsichtsrecht und RisikomanagementSylvia StockÖBA 2012, 2 Heft 1 v. 1.1.2012

Als Reaktion auf die Änderung der Eigenkapitalrichtlinie durch die Verordnung 2010/76 /EU (CRD III) publizierte die European Banking Authority (EBA) am 30.11.2011 zwei Konsultationspapiere. Diese enthalten Vorschläge für zwei Leitfäden der EBA, die einerseits die Modellierung von Ausfall- und Migrationsrisiken mittels IRC (Incremental Default and Migration Risk Charge), andererseits den Stressed VaR (Stressed Value at Risk) erläutern. IRC und Stressed VaR sind wesentlicher Bestandteil der CRD III.

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