In jüngerer Vergangenheit wird das Optionspreismodell nach Black&Scholes als sogenanntes kundenindividuelles Verfahren zur Quantifizierung von Ausfallrisikoprämien im Firmenkundenkreditgeschäft von Banken vorgeschlagen. Die folgenden Ausführungen thematisieren die Realisierbarkeit des dabei geltend gemachten Anspruchs einer einzelgeschäftsbezogenen Kalkulation von Ausfallrisikoprämien.
