(1) 1Das Korrelationshandelsportfolio umfasst Verbriefungspositionen und n-ter-Ausfall-Kreditderivate, die sämtliche nachstehende Kriterien erfüllen:
Bei den Positionen handelt es sich weder um Wiederverbriefungspositionen, Optionen auf Verbriefungstranchen noch um sonstige Derivate auf Verbriefungspositionen, bei denen keine anteiligen Ansprüche auf die Erträge aus einer Verbriefungstranche bestehen.