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Anlage 1 WPF-StDMV

Aktuelle FassungIn Kraft seit 01.2.2023

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Anlage 1

zur Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung – WPF-StDMV

Ausweis zur Wertpapierfirma auf Soloebene

Teil I

Grunddaten

​

Position

Gegenstand

Ausprägung

I.1.

Ausweisart

[1; 2], wobei gilt

„1“ für Erstanzeige;

„2“ für Veränderungsanzeige

I.2.

Datum des Wirksamwerdens

[dd/mm/yy]

   

Teil II

Unternehmensdaten

​

Position

Gegenstand

Ausprägung

II.1.

Firmenwortlaut

alphanumerisch

II.2.

Unternehmensname kurz

alphanumerisch; max. 50 Zeichen

II.3.

Unternehmenscodetyp

[LEI; NC], wobei gilt

„LEI“ für LEI-Code;

„NC“ für Nationaler Code

II.4.

Unternehmenscode

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

II.5.

Klasse

[Klasse 1-Minus; Klasse 2; Klasse 3]

II.6.

Charakterisierung zum Zwecke des Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 und des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

  1. 1. Ausprägung:Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 2 Z 7 WAG 2018 [j; n]
  2. 2. Ausprägung:Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 2 Z 8 WAG 2018 [j; n]
  3. 3. Ausprägung:Erreichen / Überschreiten der Bilanzsummengrenze gemäß Art. 55 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 [j; n]

II.7.

Größenklasse nach Größe und Komplexität

[groß; normal; klein], wobei gilt:

„groß“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ;

„klein“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ;

„normal“ ist ein sonstiges Institut

II.8.

Relevanzklasse nach Systemrelevanz

[G-SRI; SRI; n], wobei gilt:

„G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 23 BWG;

„SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 25 BWG;

„n“ ist ein Institut, das weder § 2 Z 23 noch § 2 Z 25 BWG erfüllt

II.9.

Verschiedenheit der Sitzstaaten von Unternehmen und Heimatlandaufsichtsbehörde

[j; n]

   

Teil III

Gruppendaten

​

Position

Gegenstand

Ausprägung

III.1.

Wertpapierfirmengruppe gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 25 der Verordnung (EU) 2019/2033 unter Aufsicht der FMA gemäß § 38 WPFG

[j; n]

III.2.

Mutterunternehmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eines EWR- oder Drittlandinstituts

[j; n]

III.3.

ranghöchstes Unternehmen im EWR

[j; n]

III.4.

ranghöchstes Unternehmen in Österreich

[j; n]

III.5.

Unternehmenscodetyp des obersten Mutterunternehmens im EWR

[LEI; NC], wobei gilt

„LEI“ für LEI-Code;

„NC“ für Nationaler Code

III.6.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

III.7.

Mutterunternehmen einer Liquiditätsgruppe gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

[j; n]

III.8.

Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe

[LEI; NC], wobei gilt

„LEI“ für LEI-Code;

„NC“ für Nationaler Code

III.9.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

III.10.

Mutterunternehmen für den Gruppenkapitaltest

[j/n]

III.11.

Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens für den Gruppenkapitaltest

[LEI; NC], wobei gilt

„LEI“ für LEI-Code;

„NC“ für Nationaler Code

III.12.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR für den Gruppenkapitaltest

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

   

Teil IV

Daten zur Rechnungslegung

​

Position

Gegenstand

Ausprägung

IV.1.

Rechnungslegungsstandard

[IFRS; UGB/BWG]

IV.2.

Bilanzstichtag

[dd/mm]

   

Teil V

Daten zu Risikoansätzen

​

Position

Gegenstand

Ausprägung

V.1.

Kreditrisikoansatz

[SA; IRB]

V.2.

Kreditrisiko-Verbriefungsansatz

[SA; IRB; n/a]

V.3.

IRB-Ansatz für Beteiligungspositionen

[IM; PD/LGD; SRW; n/a]

V.4.

Ansatz für operationelles Risiko

[AMA; ASA; BIA; TSA]

V.5.

Marktrisikoansatz

[SA; IM, n/a]

V.6.

IM für Marktrisiko

[(VaR, SVaR); (VaR, SVaR, IRC); (VaR, SVaR, IRC, CT)]

V.7.

genehmigtes internes Modell für das Kreditrisiko

  1. 1. Ausprägung: LDP [j; n]
  2. 2. Ausprägung: HDP [j; n]
   

  1. 1. „SA“ ist der jeweilige Standardansatz;
  2. 2. „IRB“ ist ein auf internen Einstufungen basierender Ansatz gemäß Art. 143 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Internal Ratings Based Approach, IRB approach);
  3. 3. „IM“ ist ein auf internen Modellen beruhender Ansatz gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ;
  4. 4. „PD/LGD“ ist ein auf der Ausfallwahrscheinlichkeit gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 54 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Probability of Default, PD) und der Verlustquote gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 55 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Loss Given Default, LGD) basierender Ansatz;
  5. 5. „SRW“ ist der einfache Risikogewichtungsansatz gemäß Art. 155 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Simple Supervisory Risk Weight Approach, SRW approach);
  6. 6. „AMA“ ist ein fortgeschrittener Messansatz gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Advanced Measurement Approach, AMA), der auf einem eigenen System für die Messung des operationellen Risikos basiert;
  7. 7. „ASA“ ist der alternative Standardansatz gemäß Art. 319 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Alternative Standardised Approach, ASA);
  8. 8. „BIA“ ist der Basisindikatoransatz für das Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Basic Indicator Approach, BIA);
  9. 9. „TIA“ ist der herkömmliche Standardansatz gemäß Art. 317 und 318 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Traditional Indicator Approach, TIA);
  10. 10. „VaR“ ist der Risikopotentialansatz (Value-at-Risk, VaR);
  11. 11. „SVaR“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung des Risikopotentials unter Stressbedingungen (stressed Value-at-Risk, SVaR);
  12. 12. „IRC“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung eines inkrementellen Risikoaufschlags für Migrations- und Ausfallrisiken (Incremental Risk Charge for Migration and Default Risk, IRC);
  13. 13. „CT“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung extremer Bedingungen (Conditional Tail Expectation, CT expectation);
  14. 14. “LDP" ist ein Modell in Bezug auf Portfolios, für die keine oder nur sehr geringe Ausfalldaten vorliegen (Low Default Portfolios, LDP);
  15. 15. „HDP“ ist ein Modell in Bezug auf Portfolios mit hohem Ausfallrisiko (High Default Portfolios, HDP).

Schlagworte

Migrationskriterium

Zuletzt aktualisiert am

20.01.2023

Gesetzesnummer

20012160

Dokumentnummer

NOR40250691

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