Anlage 1
zur Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung – WPF-StDMV
Ausweis zur Wertpapierfirma auf Soloebene
Teil I
Grunddaten
Position | Gegenstand | Ausprägung |
I.1. | Ausweisart | [1; 2], wobei gilt „1“ für Erstanzeige; „2“ für Veränderungsanzeige |
I.2. | Datum des Wirksamwerdens | [dd/mm/yy] |
Teil II
Unternehmensdaten
Position | Gegenstand | Ausprägung |
II.1. | Firmenwortlaut | alphanumerisch |
II.2. | Unternehmensname kurz | alphanumerisch; max. 50 Zeichen |
II.3. | Unternehmenscodetyp | [LEI; NC], wobei gilt „LEI“ für LEI-Code; „NC“ für Nationaler Code |
II.4. | Unternehmenscode | alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend) |
II.5. | Klasse | [Klasse 1-Minus; Klasse 2; Klasse 3] |
II.6. | Charakterisierung zum Zwecke des Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 und des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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II.7. | Größenklasse nach Größe und Komplexität | [groß; normal; klein], wobei gilt: „groß“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ; „klein“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ; „normal“ ist ein sonstiges Institut |
II.8. | Relevanzklasse nach Systemrelevanz | [G-SRI; SRI; n], wobei gilt: „G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 23 BWG; „SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 25 BWG; „n“ ist ein Institut, das weder § 2 Z 23 noch § 2 Z 25 BWG erfüllt |
II.9. | Verschiedenheit der Sitzstaaten von Unternehmen und Heimatlandaufsichtsbehörde | [j; n] |
Teil III
Gruppendaten
Position | Gegenstand | Ausprägung |
III.1. | Wertpapierfirmengruppe gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 25 der Verordnung (EU) 2019/2033 unter Aufsicht der FMA gemäß § 38 WPFG | [j; n] |
III.2. | Mutterunternehmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eines EWR- oder Drittlandinstituts | [j; n] |
III.3. | ranghöchstes Unternehmen im EWR | [j; n] |
III.4. | ranghöchstes Unternehmen in Österreich | [j; n] |
III.5. | Unternehmenscodetyp des obersten Mutterunternehmens im EWR | [LEI; NC], wobei gilt „LEI“ für LEI-Code; „NC“ für Nationaler Code |
III.6. | Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR | alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend) |
III.7. | Mutterunternehmen einer Liquiditätsgruppe gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 | [j; n] |
III.8. | Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe | [LEI; NC], wobei gilt „LEI“ für LEI-Code; „NC“ für Nationaler Code |
III.9. | Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe | alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend) |
III.10. | Mutterunternehmen für den Gruppenkapitaltest | [j/n] |
III.11. | Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens für den Gruppenkapitaltest | [LEI; NC], wobei gilt „LEI“ für LEI-Code; „NC“ für Nationaler Code |
III.12. | Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR für den Gruppenkapitaltest | alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend) |
Teil IV
Daten zur Rechnungslegung
Position | Gegenstand | Ausprägung |
IV.1. | Rechnungslegungsstandard | [IFRS; UGB/BWG] |
IV.2. | Bilanzstichtag | [dd/mm] |
Teil V
Daten zu Risikoansätzen
Position | Gegenstand | Ausprägung |
V.1. | Kreditrisikoansatz | [SA; IRB] |
V.2. | Kreditrisiko-Verbriefungsansatz | [SA; IRB; n/a] |
V.3. | IRB-Ansatz für Beteiligungspositionen | [IM; PD/LGD; SRW; n/a] |
V.4. | Ansatz für operationelles Risiko | [AMA; ASA; BIA; TSA] |
V.5. | Marktrisikoansatz | [SA; IM, n/a] |
V.6. | IM für Marktrisiko | [(VaR, SVaR); (VaR, SVaR, IRC); (VaR, SVaR, IRC, CT)] |
V.7. | genehmigtes internes Modell für das Kreditrisiko |
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- wobei gilt:
- 1. „SA“ ist der jeweilige Standardansatz;
- 2. „IRB“ ist ein auf internen Einstufungen basierender Ansatz gemäß Art. 143 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Internal Ratings Based Approach, IRB approach);
- 3. „IM“ ist ein auf internen Modellen beruhender Ansatz gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ;
- 4. „PD/LGD“ ist ein auf der Ausfallwahrscheinlichkeit gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 54 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Probability of Default, PD) und der Verlustquote gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 55 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Loss Given Default, LGD) basierender Ansatz;
- 5. „SRW“ ist der einfache Risikogewichtungsansatz gemäß Art. 155 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Simple Supervisory Risk Weight Approach, SRW approach);
- 6. „AMA“ ist ein fortgeschrittener Messansatz gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Advanced Measurement Approach, AMA), der auf einem eigenen System für die Messung des operationellen Risikos basiert;
- 7. „ASA“ ist der alternative Standardansatz gemäß Art. 319 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Alternative Standardised Approach, ASA);
- 8. „BIA“ ist der Basisindikatoransatz für das Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Basic Indicator Approach, BIA);
- 9. „TIA“ ist der herkömmliche Standardansatz gemäß Art. 317 und 318 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Traditional Indicator Approach, TIA);
- 10. „VaR“ ist der Risikopotentialansatz (Value-at-Risk, VaR);
- 11. „SVaR“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung des Risikopotentials unter Stressbedingungen (stressed Value-at-Risk, SVaR);
- 12. „IRC“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung eines inkrementellen Risikoaufschlags für Migrations- und Ausfallrisiken (Incremental Risk Charge for Migration and Default Risk, IRC);
- 13. „CT“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung extremer Bedingungen (Conditional Tail Expectation, CT expectation);
- 14. “LDP" ist ein Modell in Bezug auf Portfolios, für die keine oder nur sehr geringe Ausfalldaten vorliegen (Low Default Portfolios, LDP);
- 15. „HDP“ ist ein Modell in Bezug auf Portfolios mit hohem Ausfallrisiko (High Default Portfolios, HDP).
Schlagworte
Migrationskriterium
Zuletzt aktualisiert am
20.01.2023
Gesetzesnummer
20012160
Dokumentnummer
NOR40250691
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