Die in der Presseaussendung vom Juni 2010 angekündigten Änderungen am Basell II Market Risk Framework wurden nun finalisiert. Die Änderungen beziehen sich auf das im Sommer 2009 veröffentlichte Dokument "Revisions to the Basell II market risk framework". Ein wesentlicher Kernpunkt des Dokuments ist die Verschärfung der Anforderungen an das Interne Modell auf Basis eines Valueat-Risk Ansatzes durch die Einführung der "Incremental Risk Charge". Diese inkludiert Ausfalls- und Migrationsrisiken für nicht verbriefte Kreditpositionen. Für verbriefte Positionen werden die Anreize zur regulatorischen Arbitrage ebenfalls minimiert. Zudem wird die Anforderung zur Berechnung eines "Stressed Value-at-Risk" zur Berücksichtigung einer einjährigen Stressperiode definiert. Ziel dieser Maßnahme ist die Reduktion der Prozyklität der Mindesteigenkapitalanforderungen für das Marktrisiko.
