Gesamtbankrisikosteuerung auf Basis von Value at Risk-Ansätzen

Das derzeit am intensivsten diskutierte Thema in der Bankpraxis ist zweifellos das Risikomanagement und die damit verbundene Implementierung entsprechender Steuerungssysteme. Dabei steht die Integration der verschiedenen Risiken zu einer verlustkapitalorientierten Wertgröße im Mittelpunkt der Betrachtungen. Value at Risk-Konzepte stellen einen auch für Kreditinstitute mittlerer und kleinerer Größe praktikablen Ansatz zur Bestimmung des Gesamtbankrisikos im Rahmen eines internen Modells dar.