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Value-at-Risk (VaR)

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AufsätzeHelmut Uhlir Wolfgang AusseneggÖBA 1996, 831 Heft 11 v. 1.11.1996

Inhalt

1. Einleitung
2. Die Ermittlung von Value-at-Risk (VaR): Standardverfahren für einfache Finanzprodukte
3. Die Ermittlung von VaR für komplexere Finanzprodukte: ein Überblick
4. Unterschiedliche Anwendergruppierungen
5. Schlußbemerkungen
Verzeichnis der zitierten Literatur

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