Mittels Monte-Carlo-Simulation werden typischerweise die Auswirkungen von Chancen und Risiken auf eine Finanzposition (Portfolio, Unternehmensergebnis, Cashflow etc) berechnet. Dabei kommen meist historische Volatilitäten und Korrelationen zur Anwendung. Das Ergebnis dieser Simulation sagt aus, welcher Wert mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und einem gewissen Zeithorizont nicht überschritten wird.
